西南某银行风险加权资产计量和报送系统
项目背景
西南某市级城商行，资产总额500亿元左右。
新资本监管的政策下，银行通过风险加权资产计量系统满足监管达标要求、内部风险管理和资本精细化管理要求、满足了披露风险和资本管理结果信息的要求，从而完善的银行风险管理体系，提升了风险加权资产计量和监管报表的工作效率和工作效果。
问题与挑战
•需要提高三大风险加权资产计量和监管报表的工作效率和质量；
•信用风险、市场风险和操作风险加权资产计量和结果需要满足监管要求；
•原有手工计算RWA，费时、费力、经常出错；
•数据来源复杂，标准不一，整合、汇总麻烦；
•计算过程和结果无法可视化，不符合审计及行内的管理应用要求；
•原有报表以监管报表为主，缺少管理报表；
解决方案
风险加权资产计量系统是根据《商业银行资本管理办法》中的监管要求，对风险暴露进行分类，提供数据管理、三大风险（信用风险、市场风险、操作风险）计量等各个环节的整合风险加权资产计量，定期生成监管和内部管理需要的报表，实现资本充足率等监管指标的自动计算和管理。
•规则参数化：系统中各种计量要素能够进行参数化设置，可配置化程度高；
•过程可视化：计算过程透明化，符合审计及行内的管理应用要求；
•结果数据下钻：支持RWA指标计算过程的审计追溯；
•运行灵活化：支持重要管理维度的自定义、特殊场景的数据补录和临时跑批。
•重计算验证：在后期参数变化时，按照需要重新执行前期的基础数据计算机报表重新生成。
•成熟平台，稳定、安全，支持多线程并发。
项目价值
通过风险加权资产计量系统，为商业银行打造一个完整的内部资本管理集约化经营平台，提高风险加权资产管理能力和精细化管理水平，拓展商业银行风险加权资产计量结果的应用。同时满足监管达标要求、满足内部风险和资本精细化管理要求、满足了披露风险和资本管理结果信息的要求。
•全面优化提高三大风险加权资产计量和监管报表的工作效率和质量；
•信用风险、市场风险和操作风险加权资产计量过程和结果满足监管要求；
•资本充足率的计量过程和结果满足监管要求；
•提供逐笔的风险加权资产计量结果，为资本规划、资本监控等资本应用支持；
