西南某银行账簿利率风险管理
项目背景
西南某城商行，资产总额约4000亿。
根据银保监会和利率市场的推进，银行需要建设银行账簿利率风险管理体系，精确计量重定价现金流缺口和NII、EVE指标，银行账簿利率风险指标及指标限额管理，满足管理需求的压力测试，满足监管要求的风险报告体系，提高银行风险分析、风险管理的水平。
问题与挑战
银行进行银行账簿利率风险管理，在贯彻落实银保监会《商业银行银行账簿利率风险管理指引》方面遇到如下问题：
•全行银行账簿利率风险无法集中管理，分散在各机构职能中；
•需要通过系统模拟现金流计算，模拟不同情景下的NII等指标；
•监管报表无法考虑客户行为和动态模拟；
•需要完善压力测试的手段，满足监管要求；
•需要建设监管指标计算和预警体系，实施监控风险指标；
解决方案
融和科技协助银行在高效的VBM价值管理平台上实施建设银行银行账簿利率风险管理系统，帮助银行计量、监测、控制和缓释银行账簿利率风险：
•建立银行账簿利率风险分析管理模型，通过基于重定价现金流的缺口分析来精确量化银行面临的银行账簿利率风险。
•通过统计分析模型计算和预测期权性风险：客户提前还款、提前支取、无到期日存款的核心存款率等。
•建立NII和EVE分析计算模型，量化利率风险对银行业务的冲击。
•建立监管要求的利率风压力测试情景，以及银行自定义的敏感性测试情景，通过压力测试来模拟分析极端的利率变化对银行业务状况的影响。
•系统自动出具利率风险监管报表和内部管理报表。
项目价值
•一套科学的银行账簿利率风险管理系统：通过银行账簿利率风险管理系统的建设，提供银行账簿利率风险分析手段和方法，支持利率风险指标管理和风险管理报告；实现事前、事中、事后的银行账簿利率风险管理，对全行的银行账簿利率风险管理合规和管理水平提升具有积极支撑作用。
•通过精确到每一天、每一个合同的流动性现金流计量，实现对重定价缺口、NII和EVE、以及银行账簿利率风险指标的精确计算。
•通过银行账簿利率风险指标计量和限额监督预警管理，自动化的跟踪和预警银行账簿利率风险，为银行赢得足够的反应和应对时间，便于银行及时解决问题。
•通过满足监管要求的银行账簿利率风险压力测和银行账簿利率风险报告，生成满足监管机构信息披露要求的统计报表，同时满足银行自身管理需要和种查询及发布的需要。
